Oferta:
  • Kredyty
    • Kredyty mieszkaniowe
    • Kredyty hipoteczne
    • Kredyty gotówkowe
    • Kredyty samochodowe
    • Kredyty konsolidacyjne
    • Karty kredytowe
  • Konta bankowe
    • Konta bankowe
    • Konta młodzieżowe
    • Konta firmowe
  • Inwestowanie
    • Fundusze inwestycyjne
    • Fundusze emerytalne
    • Lokaty
  • Narzędzia
    • Kalkulator kredytowy
    • Kalkulator lokatowy
    • Kalkulator odsetkowy
    • Kalkulator walutowy
  • Informacje
    • Przetargi
    • Słownik ekonomiczny
    • Kursy walut
    • Aktualności
    • Stopy procentowe
    • Dyskusje
  • Banki
    • mBank
    • Fortis
    • Inteligo
    • Expander
    • Dombank
    • Bank BPH
    • Multibank
    • Lukas Bank
    • Open Finance
    • Money Expert
    • Deutsche Bank
    • Ge Money Bank
    • Ing Bank Śląski
    • Millennium Bank
    • Citibank Handlowy
    • Bank Zachodni Wbk
    • Krajowy Rejestr Długów
    • Santander Consumer Bank
Operatory opóźnień
poprzedni wątek | następny wątek pl.sci.ekonomiczne
2010-02-03 20:10:29 Operatory opóźnień Pawel Baranowski
Modele szeregów czasowych (AR, MA, ARMA) wygodnie jest zapisać z użyciem
operatorów opóźnień, np.:

(1-a*L)*y_t = eps_t

łatwo przekształcić do:

y_t = (1-a*L)^(-1)*eps_t = eps_t + a*eps_t-1 + a^2*eps_t-2 + ...

Czy dla modeli wielowymiarowych (np. VAR, VMA) taki zapis jets uprawniony
i można normalnie robić przekształcenia, w tym zapisać w postaci
kanonicznej wielomian opóźnień.

Z tego co sprawdziłem, dla VAR(1) działa dobrze :) - ale może to
szczególny przypadek?

--
pozdrowienia

http://free.of.pl/e/ekonometria

Zapraszam na moja strone
2010-02-04 01:39:11 Re: Operatory opóŸnień J.F.
On Wed, 03 Feb 2010 20:10:29 +0100, Pawel Baranowski wrote:
>Modele szeregów czasowych (AR, MA, ARMA) wygodnie jest zapisać z użyciem
>operatorów opóźnień, np.:
>
>(1-a*L)*y_t = eps_t
>
>łatwo przekształcić do:
>
>y_t = (1-a*L)^(-1)*eps_t = eps_t + a*eps_t-1 + a^2*eps_t-2 + ...
>
>Czy dla modeli wielowymiarowych (np. VAR, VMA) taki zapis jets uprawniony
>i można normalnie robić przekształcenia, w tym zapisać w postaci
>kanonicznej wielomian opóźnień.

Ja sie na ekonomii i modelach nie znam, ale jesli L oznacza
transformate Laplace'a, a uklad rownan rozniczkowych jest liniowy, to
jak najbardziej mozna stosowac.

J.

2010-02-04 12:31:46 Re: Operatory opóźnień asmoeth
Pawel Baranowski pisze:
> Modele szeregów czasowych (AR, MA, ARMA) wygodnie jest zapisać z użyciem
> operatorów opóźnień, np.:
>
> (1-a*L)*y_t = eps_t
>
> łatwo przekształcić do:
>
> y_t = (1-a*L)^(-1)*eps_t = eps_t + a*eps_t-1 + a^2*eps_t-2 + ...
>
> Czy dla modeli wielowymiarowych (np. VAR, VMA) taki zapis jets
> uprawniony i można normalnie robić przekształcenia, w tym zapisać w
> postaci kanonicznej wielomian opóźnień.
>
> Z tego co sprawdziłem, dla VAR(1) działa dobrze :) - ale może to
> szczególny przypadek?

Z zapisem nie ma żadnego problemu. Wygląda to dokładnie tak samo, jak w
przypadku modeli jednorównaniowych, z tym że w wielomianie opóźnień przy
kolejnych potęgach zmiennej pojawiają się macierze zamiast stałych.
Warunki stabilności i odwracalności procesu też dają się bezproblemowo
uogólnić (w wielowymiarowym przypadku odnoszą się bodajże do wyznaczników).

Dobrze jest to opisane np. u Lutkepohla (rozdział 11).

--
A.
1