| poprzedni wątek | następny wątek | pl.sci.ekonomiczne |
| 2010-02-03 20:10:29 | Operatory opóźnień | Pawel Baranowski |
| Modele szeregów czasowych (AR, MA, ARMA) wygodnie jest zapisać z użyciem operatorów opóźnień, np.: (1-a*L)*y_t = eps_t łatwo przekształcić do: y_t = (1-a*L)^(-1)*eps_t = eps_t + a*eps_t-1 + a^2*eps_t-2 + ... Czy dla modeli wielowymiarowych (np. VAR, VMA) taki zapis jets uprawniony i można normalnie robić przekształcenia, w tym zapisać w postaci kanonicznej wielomian opóźnień. Z tego co sprawdziłem, dla VAR(1) działa dobrze :) - ale może to szczególny przypadek? -- pozdrowienia http://free.of.pl/e/ekonometria Zapraszam na moja strone |
||
| 2010-02-04 01:39:11 | Re: Operatory opónień | J.F. |
| On Wed, 03 Feb 2010 20:10:29 +0100, Pawel Baranowski wrote: >Modele szeregów czasowych (AR, MA, ARMA) wygodnie jest zapisać z użyciem >operatorów opóźnień, np.: > >(1-a*L)*y_t = eps_t > >łatwo przekształcić do: > >y_t = (1-a*L)^(-1)*eps_t = eps_t + a*eps_t-1 + a^2*eps_t-2 + ... > >Czy dla modeli wielowymiarowych (np. VAR, VMA) taki zapis jets uprawniony >i można normalnie robić przekształcenia, w tym zapisać w postaci >kanonicznej wielomian opóźnień. Ja sie na ekonomii i modelach nie znam, ale jesli L oznacza transformate Laplace'a, a uklad rownan rozniczkowych jest liniowy, to jak najbardziej mozna stosowac. J. |
||
| 2010-02-04 12:31:46 | Re: Operatory opóźnień | asmoeth |
| Pawel Baranowski pisze: > Modele szeregów czasowych (AR, MA, ARMA) wygodnie jest zapisać z użyciem > operatorów opóźnień, np.: > > (1-a*L)*y_t = eps_t > > łatwo przekształcić do: > > y_t = (1-a*L)^(-1)*eps_t = eps_t + a*eps_t-1 + a^2*eps_t-2 + ... > > Czy dla modeli wielowymiarowych (np. VAR, VMA) taki zapis jets > uprawniony i można normalnie robić przekształcenia, w tym zapisać w > postaci kanonicznej wielomian opóźnień. > > Z tego co sprawdziłem, dla VAR(1) działa dobrze :) - ale może to > szczególny przypadek? Z zapisem nie ma żadnego problemu. Wygląda to dokładnie tak samo, jak w przypadku modeli jednorównaniowych, z tym że w wielomianie opóźnień przy kolejnych potęgach zmiennej pojawiają się macierze zamiast stałych. Warunki stabilności i odwracalności procesu też dają się bezproblemowo uogólnić (w wielowymiarowym przypadku odnoszą się bodajże do wyznaczników). Dobrze jest to opisane np. u Lutkepohla (rozdział 11). -- A. |
||
| 1 |